Anti Martingale Stratégie Forex Trading

Forex Trading La Martingale Way Voulez-vous être intéressé par une stratégie commerciale qui est pratiquement 100 rentable La plupart des commerçants vont probablement répondre avec un retentissant, Oui Étonnamment, une telle stratégie existe et date tout le chemin du retour au 18ème siècle. Cette stratégie est basée sur la théorie des probabilités, et si vos poches sont assez profondes, il a un taux de réussite proche de 100. Connu dans le monde commercial comme la martingale. Cette stratégie a été le plus couramment pratiqué dans les salles de jeux de casinos de Las Vegas. C'est la raison principale pour laquelle les casinos ont maintenant des minimums et des maximums de paris, et pourquoi la roulette a deux marqueurs verts (0 et 00) en plus des paris bizarres ou pairs. Le problème avec cette stratégie est que pour atteindre 100 la rentabilité, vous devez avoir des poches très profondes dans certains cas, ils doivent être infiniment profonde. Personne n'a une richesse infinie, mais avec une théorie qui repose sur la réversion moyenne. Un commerce manqué peut faire faillite un compte entier. En outre, le montant risqué sur le commerce est beaucoup plus grande que le gain potentiel. Malgré ces inconvénients, il existe des moyens d'améliorer la stratégie de la martingale. Dans cet article, bien explorer les moyens que vous pouvez améliorer vos chances de réussir à cette stratégie très à haut risque et difficile. Qu'est-ce que la stratégie martingale? Populaire au 18ème siècle, la martingale a été introduite par le mathématicien français Paul Pierre Levy. La martingale était à l'origine un type de style de paris basé sur la prémisse de doubler vers le bas. Beaucoup de travail sur la martingale a été fait par un mathématicien américain nommé Joseph Leo Doob, qui a cherché à réfuter la possibilité d'une stratégie de pari 100 rentable. La mécanique des systèmes implique un pari initial cependant, chaque fois que le pari devient un perdant, le pari est doublé de sorte que, étant donné assez de temps, un métier gagnant compensera toutes les pertes précédentes. Le 0 et le 00 sur la roue de la roulette ont été introduits pour briser la mécanique des martingales en donnant au jeu plus de deux résultats possibles autres que l'impair versus pair, ou le rouge contre le noir. Cela a rendu l'espérance de profit à long terme de l'utilisation de la martingale dans la roulette négative, et donc détruit toute incitation à l'utiliser. Pour comprendre les bases derrière la stratégie martingale, regardons un exemple simple. Supposons que nous avions une pièce de monnaie et engagé dans un jeu de paris soit des têtes ou des queues avec un pari de départ de 1. Il ya une probabilité égale que la pièce de monnaie atterrit sur les têtes ou les queues et chaque flip est indépendant, ce qui signifie que le flip précédent ne Pas d'impact sur le résultat de la prochaine flip. Tant que vous coller avec la même vue directionnelle à chaque fois, vous finirait par donner une quantité infinie d'argent, voir la terre pièce sur les têtes et de retrouver toutes vos pertes, plus 1. La stratégie est basée sur la prémisse qu'une seule Le commerce est nécessaire pour transformer votre compte autour. Encore une fois, vous avez 10 à parier, avec un pari de départ de 1. Dans ce scénario, vous perdez immédiatement sur le premier pari et porter votre solde à 9. Vous doubler votre pari sur le pari suivant, perdre à nouveau et finir avec 7. Sur le troisième pari, votre pari est jusqu'à 4 et votre strie perdante continue, vous abaissant à 3. Vous n'avez pas assez d'argent pour doubler, et le meilleur que vous pouvez faire est parier tout. Si vous perdez, vous êtes à zéro et même si vous gagnez, vous êtes encore loin de votre capital initial de départ. Application Trading Vous pouvez penser que la longue série de pertes, comme dans l'exemple ci-dessus, représenterait inhabituellement mauvaise chance. Mais quand vous échangez des devises. Ils ont tendance à tendance, et les tendances peuvent durer très longtemps. La clé avec la martingale, lorsqu'il est appliqué à la négociation, est que, en doublant vers le bas, vous abaissez essentiellement votre prix d'entrée moyen. Dans l'exemple ci-dessous, à deux lots. Vous avez besoin de l'EUR USD pour rallier de 1.263 à 1.264 pour égaliser. Comme le prix se déplace plus bas et que vous ajoutez quatre lots, vous avez seulement besoin de rallier à 1,2625 au lieu de 1,264 pour égaliser. Plus vous ajoutez de lots, plus votre prix d'entrée moyen est bas. Même si vous pouvez perdre 100 pips sur le premier lot de l'EURUSD si le prix atteint 1.255, vous avez seulement besoin de la paire de devises pour rallier à 1.2569 à la rupture même sur vos exploitations entières. C'est aussi un exemple clair de pourquoi des poches profondes sont nécessaires. Si vous n'avez que 5 000 pour le commerce, vous seriez en faillite avant même que vous puissiez voir l'EURUSD atteindre 1,255. La monnaie peut éventuellement tourner, mais avec la stratégie martingale, il ya de nombreux cas où vous ne pouvez pas avoir assez d'argent pour vous garder sur le marché assez longtemps pour voir cette fin. Moyenne ou Break-Price Pourquoi Martingale fonctionne mieux avec FX Une des raisons pour lesquelles la stratégie martingale est si populaire dans le marché des devises est parce que, contrairement aux stocks, les devises tombent rarement à zéro. Bien que les entreprises puissent facilement faire faillite, les pays ne le peuvent pas. Il y aura des moments où une monnaie est dévaluée, mais même dans les cas d'une diapositive forte, la valeur de la monnaie jamais atteint zéro. Ce n'est pas impossible, mais ce qu'il faudrait pour que cela se produise est trop effrayant pour même envisager. Le marché des changes offre également un avantage unique qui le rend plus attrayant pour les commerçants qui ont le capital de suivre la stratégie martingale: La capacité de gagner des intérêts permet aux commerçants de compenser une partie de leurs pertes avec des revenus d'intérêts. Cela signifie qu'un commerçant de martingale astucieux peut vouloir négocier uniquement la stratégie sur les paires de devises dans la direction du carry positif. En d'autres termes, il ou elle achèterait une devise avec un taux d'intérêt élevé et gagnerait cet intérêt tandis que, en même temps, vendre une devise avec un taux d'intérêt bas. Avec un grand nombre de lots, le revenu d'intérêt peut être très important et pourrait travailler pour réduire votre prix d'entrée moyen. The Bottom Line Aussi attrayant que la stratégie martingale peut sembler à certains commerçants, nous soulignons que la prudence grave est nécessaire pour ceux qui tentent de pratiquer ce style de négociation. Le principal problème avec cette stratégie est que souvent, les métiers apparemment sûr-feu peut faire sauter votre compte avant que vous puissiez faire un profit ou même récupérer vos pertes. En fin de compte, les commerçants doivent se demander s'ils sont prêts à perdre la plupart de leur compte d'équité sur un seul métier. Étant donné qu'ils doivent faire cela pour des profits beaucoup plus petits, beaucoup estiment que la stratégie de martingale trading est tout à fait trop risqué pour leurs goûts. Lorsque les dépenses totales d'un gouvernement dépassent les recettes qu'elle génère (à l'exclusion des fonds provenant d'emprunts). Le déficit diffère. En général, une stratégie publicitaire dans laquelle un produit est promu dans des supports autres que la radio, la télévision, les panneaux d'affichage, l'impression. Une série de règlements fédéraux touchant principalement les institutions financières et leurs clients ont été adoptés en 2010 dans une tentative. La gestion de portefeuilles est l'art et la science de la prise de décisions au sujet du mix et de la politique de placement, en associant les placements à. Une installation à domicile pratique où les appareils et périphériques peuvent être contrôlés automatiquement à distance à partir de n'importe où dans le monde. La stratégie consistant à sélectionner des actions dont le commerce est inférieur à leurs valeurs intrinsèques. Les investisseurs de valeur cherchent activement des stocks de. Système de couverture de Martingale: 490 Pips Aucune Drawdown Je veux vous parler d'un système qui a produit 490 pips dans le mois passé, sans draw-down. La raison pour laquelle je vous montre cela, c'est que j'aimerais savoir si le système ne fonctionnerait pas ou si vous voulez savoir ce qu'il en est. Voici les règles: Inscrivez long .01 à 2200 GMT (ce premier métier sur un compte démo) Entrez court .01 à 2200 GMT (ce premier commerce sur un compte de démonstration) Le lendemain à 2200 GMT: Entrez long .02 à 2200 GMT (En supposant que le passé a gagné longtemps) Entrez court .01 à 2200 GMT (en supposant que le passé a perdu) Les deux prennent des profits et la perte d'arrêt est de 30 pips. Double sur le commerce gagnant seulement jusqu'à net positif. Une fois net positif, le commerce suivant à 2200 GMT sera sur le compte démo à .01 lots à la fois longue et courte. Puisque nous savons que ce commerce sera neutre (une perte, une victoire), il n'y a aucune raison de le négocier sur un compte réel. Seulement le commerce sur un commerce de démonstration pour découvrir quel côté de doubler le lendemain sur le compte en direct. L'impulsion pour ce système est issue du fil de Jimbos, qui utilise une approche martingale à ceci, et peut être trouvé ici: ici Le problème que j'ai trouvé avec ce système original, comme avec n'importe quel système de Martingale, est le grand tirage. Ce retrait a été quelque peu atténué par le fait qu'il y avait toujours une victoire associée à chaque métier, mais les lots croissants sur le côté perdant produit de gros tirages. Par conséquent, j'ai décidé (basé sur les commentaires d'autres personnes dans ce fil) de tester ce système en utilisant une stratégie anti-martingale à la place (ajouter aux gagnants au lieu de perdants). Je suis attachant les résultats qui montrent une augmentation 490 pip sans abaissement. Je peux également vous envoyer des résultats Jimbos originaux qui sont dans une feuille de Microsoft Excel si vous me PM votre adresse e-mail. Nous ne pouvons pas publier de fichiers Excel dans ce forum ou je les posterais ici. (S'il vous plaît donnez-moi un jour ou deux pour revenir avec vous si vous demandez le fichier.) Je ne sais pas comment travailler avec Excel pour faire apparaître mes résultats dans une feuille de calcul. Si quelqu'un le fait, j'apprécierais une copie de la feuille de calcul avec des instructions sur la façon d'enregistrer ces métiers dans la feuille de calcul, afin que nous puissions faire d'autres tests. Donc, s'il vous plaît examiner le ci-joint (mes résultats), demandez le fichier original Jimbos, puis de fournir tout commentaire que vous pourriez avoir. P. S. Je ne sais pas quelle monnaie Jimbo utilisé initialement pour ces résultats, alors s'il vous plaît ne pas demander. Merci pour vos commentaires ici. Je me demande cependant une chose. Avez-vous compris cette partie des règles Double sur le commerce gagnant seulement jusqu'à positive nette. Une fois net positif, le commerce suivant à 2200 GMT sera sur le compte démo à .01 lots à la fois longue et courte. Puisque nous savons que ce commerce sera neutre (une perte, une victoire), il n'y a aucune raison de le négocier sur un compte réel. Seulement le commerce sur un commerce de démonstration pour découvrir quel côté de doubler le lendemain sur le compte en direct. Il semble que vous ne l'avez pas inclus dans votre fichier image que vous avez renvoyé, car il semblait que vous continuiez à doubler. Vous ne comprenez évidemment pas la gestion des lots des concessionnaires. Voici le calcul correct si vous doublez les gagnants. Attaché format Excel compressé pour vous. Vous devez avoir laissé de côté la position gagnante doublée dans le calcul lorsque le marché tourner autour Désolé de vous montrer la vérité. Toutes les choses martingale que vous pouvez me demander. Merci pour vos commentaires ici. Je me demande cependant une chose. Avez-vous compris cette partie des règles Double sur le commerce gagnant seulement jusqu'à positive nette. Une fois net positif, le commerce suivant à 2200 GMT sera sur le compte démo à .01 lots à la fois longue et courte. Puisque nous savons que ce commerce sera neutre (une perte, une victoire), il n'y a aucune raison de le négocier sur un compte réel. Seulement le commerce sur un commerce de démonstration pour découvrir quel côté de doubler le lendemain sur le compte en direct. Il semble que vous ne l'avez pas inclus dans votre fichier image que vous avez renvoyé, car il semblait que vous continuiez à doubler. D'ACCORD. Avant la fin de la journée de 1,60 lots, comment savez-vous marché ne tirez pas 96pips Bear à l'esprit, Im pas essayer d'avoir un combat ici. J'essaie juste de vous donner un point. Je peux me tromper. Parce que vers la fin de la journée pour le lot de 0,80, étaient toujours dans un grand profit, comment pouvez-vous déterminer que nous pouvons faire ACHETER ce jour pour 1,60 lot Maintenant, j'ai ajouté le lot de 0,10 pour le compte de démonstration qui n'utilisaient pas. Voyez ce qui se passe si il le commerce au compte en direct en même temps. Rappel, juste une discussion ici, pas de remords. Ps: si vous pensez toujours que Im mal, pouvez-vous s'il vous plaît exécuter quelques jours de démonstration et de me montrer comment vous vivez avec elle Particulièrement le meilleur avec un peu quelques jours sur une tendance, et un retracement rapide dans une semaine. Oui, pas de remords, c'est ce que je cherche est de découvrir si je manque quelque chose. Mais dans les résultats affichés dans le fichier Word il montre qu'il y avait un maximum de deux jours de métiers qui ont augmenté la taille du lot. Donc, le plus que nous avons obtenu était de taille .04 lot. Im attachant le fichier Word à nouveau, cette fois avec la désignation de quels métiers étaient sur la démo. Rappelez-vous, après avoir obtenu en positif, nous allons .01 à la fois sur le long et le court pour le prochain commerce, et nous le faisons sur la démo. Ce serait tellement plus facile d'expliquer si quelqu'un pourrait mettre ces métiers dans une feuille Excel, comme Jimbo a fait avec son système Martingale. Davidke20: OK. Avant la fin de la journée de 1,60 lots, comment savez-vous marché ne tirez pas 96pips Bear à l'esprit, Im pas essayer d'avoir un combat ici. J'essaie juste de vous donner un point. Je peux me tromper. Parce que vers la fin de la journée pour le lot de 0,80, étaient toujours dans un grand profit, comment pouvez-vous déterminer que nous pouvons faire ACHETER ce jour pour 1,60 lot Maintenant, j'ai ajouté le lot de 0,10 pour le compte de démonstration qui n'étaient pas en utilisant. Voyez ce qui se passe si il le commerce au compte en direct en même temps. Rappel, juste une discussion ici, pas de remords. Ps: si vous pensez toujours que Im mal, pouvez-vous s'il vous plaît exécuter quelques jours de démonstration et de me montrer comment vous vivez avec elle Particulièrement le meilleur avec un peu quelques jours sur une tendance, et un retracement rapide dans une semaine. Oui, pas de remords, c'est ce que je cherche est de découvrir si je manque quelque chose. Mais dans les résultats affichés dans le fichier Word il montre qu'il y avait un maximum de deux jours de métiers qui ont augmenté la taille du lot. Donc, le plus que nous avons obtenu était de taille .04 lot. Im attachant le fichier Word à nouveau, cette fois avec la désignation de quels métiers étaient sur la démo. Rappelez-vous, après avoir obtenu en positif, nous allons .01 à la fois sur le long et le court pour le prochain commerce, et nous le faisons sur la démo. Ce serait tellement plus facile d'expliquer si quelqu'un pourrait mettre ces métiers dans une feuille Excel, comme Jimbo a fait avec son système Martingale. Ermm. Donc vous corrigez le TP et SL. 30, 60 Ou c'est juste un exemple. Mais je préfère que vous l'exécutez avec des données commerciales en direct mieux. Parce qu'à la fin vous verrez quelque chose comme ma carte. 4 jours en baisse, nous faisons réellement de grands bénéfices, il suffit de prendre 1 jour, que nous avons obtenu en 1.60 lot, et le marché inversé pour 96pips. All gone Avez-vous mis cela en pratique jusqu'à présent Ou juste une idée brute, vous vouliez que les gens de le tester Pouvez-vous poster des exemples de quand vous continuez à ajouter aux gagnants et vous avez des pertes consécutives Quand est-ce que vous tirez la fiche Pouvez-vous poster des exemples de Quand vous continuez à ajouter aux gagnants et vous avez des pertes consécutives Quand tirez-vous la fiche HI lfcxtrader, oui les exemples étaient dans le fichier Word joint, qui aurait été beaucoup plus clair si elles pouvaient être dans une feuille de calcul. Le fichier Word joint était des métiers réels que Jimbo a fait, et comment ils auraient tourné en utilisant la stratégie anti-Martingale. Encore une fois, nous n'avons jamais obtenu au-dessus de .04 lots. C'est la meilleure utilisation d'un compte démo. Bon travail. Votre utilisation de la démo comme un véritable outil. Double sur le commerce gagnant seulement jusqu'à positive nette. Une fois net positif, le commerce suivant à 2200 GMT sera sur le compte démo à .01 lots à la fois longue et courte. Puisque nous savons que ce commerce sera neutre (une perte, une victoire), il n'y a aucune raison de le négocier sur un compte réel. Seulement le commerce sur un commerce de démonstration pour découvrir quel côté de doubler le lendemain sur le compte en direct. Si les SL fixes et TPs ne sont pas ajustés ATR, je suis sûr que vous pouvez accepter le mouvement. Hmmm dire dans l'EURGBP. Versets le GBPJPY est tout à fait différent sunwest: Merci Dreamliner pour commencer un nouveau fil sur ceci. Attaché dans zip Version 1, est le fichier Excel de ma compréhension du système avec l'augmentation de lot 0,1 0,2 0,3 y compris les jours de démonstration qui ne sont pas nécessaires live, en tout cas, j'ai trouvé le total net à 270 pips (30 pips étapes) avec Lot maximum de 0,3 (à partir de 0,1), il ya 9 séries complété avec une victoire donc 9 30 pips 270 pips. Aussi dans la version 2 de fermeture éclair, cette version devrait suivre exactement vos règles avec l'augmentation de lot 0.1 0.2 0.4, ainsi les bénéfices de 330 pips et le lot maximum 0.4. J'ai ajouté une colonne avec L ou S, ce qui signifie que le marché est allé 30 pips pour Long ou 30 pips pour Short, maintenant aussi longtemps que vous avez 2 L ou 2 S dans une rangée, vous compléter une série et faire votre pip étape profit 30 pips dans ce cas. Sunwest, je vous remercie de faire cette feuille Excel ainsi que votre post précédent expliquant le système. 210 pips en 20 jours équivaut à 10,5 pips jour. Mon seul souci était que vous aurez certainement obtenir des jours où les deux jambes, long et court, obtiendrez stoppé, en raison de la propagation, ma question est a été prise en compte Que faites-vous le lendemain peut-être que nous devons minues 60 ou pips de la totalité de mon dos test, je trouve que vous obtenez 1 ou 2 jours par mois comme celui-ci. En plus de ces Messieurs, si on peut être sûr d'obtenir 10,5 pips par jour avec des rabais si bas, et avec la beauté du forex étant liquide, je pense que ce n'est pas mauvais. Il suffit d'aller avec des lots plus élevés. Dreamliner, je n'étais pas sûr de savoir comment vous avez fini avec 490 pips, pls pouvez-vous bien vouloir clarifier, peut-être que je manque quelque chose, son été depuis longtemps depuis que je suis allé à l'école. Merci à tous pour avoir contribué. Le système anti martingale 8211 Profit From 8220Martingale in Reverse8221 Pour certains commerçants, les tirages dans le système Martingale sont juste trop effrayant pour vivre avec. Ce tour de montagnes russes finit par leur causer des nuits blanches et des ulcères d'estomac. Anti martingale, comme la tendance suivant système de copie forexop Si cela ressemble à vous, il ya une alternative. Le système anti martingale fait ce que beaucoup de commerçants pensent est plus logique. La martingale à l'envers pèse sur les métiers gagnants. Et laisse tomber les perdants. Si cela semble mieux, lisez la suite. 8220Doubling-Up8221 Sur Winners Le système standard Martingale ferme les gagnants et double l'exposition sur la perte de métiers. Si vous n'êtes pas familier avec cette stratégie, j'ai écrit à ce sujet la semaine dernière ici sur Forexop. Bien qu'il ait certaines propriétés hautement souhaitables, l'inconvénient avec elle est qu'il peut causer des pertes de fonctionner de façon exponentielle. L'inverse Martingale, comme je vais le décrire maintenant, fait exactement le contraire. Il ferme les métiers perdants. Et double vainqueur. L'idée étant de réduire les pertes rapidement et laisser les profits fonctionner. Anti Martingale est une tendance efficace stratégie suivante. Contrairement Martingale avant il doesn8217t ont 8220fat tail8221 risques. Prenez l'exemple suivant dans le tableau 1. Cela montre comment une 8220double up8221 séquence fonctionne dans la pratique. I8217ve mis un bénéfice virtuel prendre, et l'objectif de perte d'arrêt de 20 pips. Le prix commence à 1.3500. Je commence par placer un achat pour ouvrir l'ordre. Le prix augmente alors de 20 pips à 1.3520. Suite à la stratégie, je doublais maintenant la taille de ma position. J'ajoute 1 lot au nouveau taux de 1,3520. Tableau 2: Aperçu du commerce P038L à la fermeture de la première position. Notez que le dernier commerce perdant a effacé tout le profit sur les opérations ouvertes existantes, et m'a laissé avec une perte nette de -2. La perte nette de la séquence entière est égale à ma valeur de perte d'arrêt. Cette relation est toujours valable. Le bénéfice total du groupe a été annulé par le dernier mouvement de seulement 20 pips. À ce moment-là, il reste encore quatre positions ouvertes. Les trois premiers sont en profit et le dernier est à la pause même. La question est alors de savoir ce qu'il faut faire avec ces positions de gauche. Approche d'inversion standard À ce stade, certains commerçants considèrent que la tendance s'est inversée. Donc, ils encaissent le profit sur les métiers restants avant d'autres pertes se produisent. C'est ce que vous ferez si vous réfléchissez une stratégie pure de martingale. Approche hybride D'autres opérateurs préfèrent détenir les positions existantes et attendre. Ils le font surtout si leurs indicateurs suggèrent que la tendance originale pourrait revenir. Il s'agit d'une stratégie hybride: Dans un système d'inversion pure, les métiers dans la séquence entière seraient tous fermés à ce stade. Pour voir l'ensemble du processus en action, vous pouvez télécharger ma fiche Excel qui démontre la stratégie anti martingale: La feuille de calcul vous permet d'essayer diverses configurations et conditions du marché. Vous pouvez tester les variations ci-dessus dans l'algorithme en définissant le paramètre de multiplicateur de perte. Comme la Martingale originale. Le gain de prise et les pertes d'arrêt sont virtuelles, en ce qu'elles définissent la victoire et la perte des métiers. Et donc quand augmenter ou réduire l'exposition. Comme avec le commerce de grille. Vous définissez également généralement une cible de profit pour l'ensemble du système. Disons par exemple après N doubler les jambes ou lorsque l'ensemble du système de positions ouvertes atteint un certain montant de profit. Doubler vers le haut peut travailler contre vous Comme indiqué ci-dessus, le doublage de lot, qui marque l'approche Martingale, peut travailler contre vous aussi. Avec l'inverse Martingale, la moyenne plutôt que vers le bas signifie que vos profits peuvent être transformés très rapidement en perd si le marché tourne contre vous. Sur le côté positif, votre perte d'une seule séquence est limitée à votre perte d'arrêt sur votre montant de lot de départ. Donc dire que votre perte d'arrêt est de 40 pips, et votre taille de lot de départ est de 1 lot micro, votre plus grande perte d'une seule séquence serait: 40 pips x 1 micro lot. That8217s environ 4 8211 selon les devises you8217re trading. Tout comme Martingale standard récupère les pertes sur un métier gagnant. Anti-Martingale fait exactement le contraire. Un commerce perdant dans une progression de double-up élimine le profit de la séquence entière. On peut le voir en action dans les tableaux 1 et 2. Le battage 8220 des arrêts 8221 peut être un problème important lorsque l'action de prix est particulièrement volatile. La stratégie est équilibrée en fonction du risque Lorsqu'elle est appliquée de façon systématique, la martingale et l'anti-martingale ont une récompense égale pour les vers de risque. C'est-à-dire qu'ils sont équilibrés en fonction du risque. Donc dire que votre succès dans la cueillette des métiers n'est pas mieux que le hasard. Cela signifie que le système a un rapport risque-récompense 1: 1 et un rendement attendu net de zéro. L'analyse est juste l'inverse de la Martingale. Chaque commerce perdant est fermé à it8217s stop loss. Et il y a une probabilité égale de choisir des vers gagnants perdant des métiers. Donc, la perte attendue des perdants est: où N est le nombre total de métiers, et B est le montant fixe de la perte sur chaque métier. Dans l'anti Martingale, disons que je ferme le système et que je profite après 8 gagnants d'affilée. Autrement dit, après avoir doublé 7 fois. La probabilité de 8 gagnants dans une rangée est (12) 8. Cela signifie que I8217d s'attend à ce que cela se produise après 2 8. ou après 256 métiers. Donc après 256 métiers: Ma perte attendue des perdants: () x 256 x 1 -128 Mon bénéfice attendu de la séquence gagnante. 2 7 x 1 128 Mon rendement net attendu: 0 C'est parce que dans cette configuration toutes les autres combinaisons, autres que 8 gagnants dans une ligne entraîne une perte. Le même est vrai n'importe quel nombre que vous choisissez. En pratique bien sûr, votre rendement net attendu, et le risque-récompense sera en fait légèrement inférieur à zéro. C'est à cause des écarts. Évitez ces tirages effrayants Le système Martingale standard double aveuglément sur les métiers perdants consécutifs. Parfois, cela prend le commerçant dans l'abîme avec des résultats désastreux. Le modèle de perte de profits de l'anti-martingale est le contraire de celui-ci. En règle générale, dans cette stratégie, vous voyez de petites pertes fréquentes, et quelques-unes des grandes victoires. Vous voyez rarement les tirages effrayants que vous obtenez avec Martingale. Cela peut être vu en comparant les deux graphiques de retour. Voyez à quel point les retours dans la stratégie inverse sont plus lisses. La raison en est que l'exposition aux pertes est coupée rapidement et ne grimpe pas à un taux exponentiel. L'apparence 8220 de la figure 8 illustre ces pertes, bien que catastrophiques, 8221. Vous verrez toujours des pertes dans le système inverse, mais celles-ci sont plus contenues. Choisir un signal d'entrée Dans ma feuille de calcul, I8217ve a utilisé la première dérivée de la ligne moyenne mobile de 15 jours. C'est un indicateur très fondamental et me dit simplement s'il ya une tendance et dans quelle direction. Avec l'anti-martingale, l'indicateur devrait 8220say8221 lorsqu'il ya une forte probabilité d'une tendance existante, ou le début d'une nouvelle tendance. Les indicateurs techniques suivants peuvent être utiles pour décider votre signal d'entrée: Certains d'entre eux sont plus subjectifs dans l'interprétation et sont difficiles à automatiser. Cependant plus le signal de tendance combiné que vous avez, plus les chances d'une séquence commerciale rentable. Avertissement Prenez garde de vous fier uniquement aux indicateurs techniques. Idéalement, si you8217re trading manuellement ou la création d'un conseiller expert, vous devriez intégrer un point de vue fondamental ainsi. C'est plus difficile à faire si vous utilisez l'automatisation. Mais alors, quand est-ce que quelque chose de facile de faire un profit Pour voir le potentiel de faux signaux, télécharger la feuille de calcul et jeter un oeil à la carte. Appuyez plusieurs fois sur F9 pour exécuter les calculs. You8217ll avis communes techniques modèles apparaissent là-bas maintes et maintes fois. À savoir les tendances, les tops, les fonds, la tête et les patrons d'épaule. Même les niveaux de Fibonacci et les supports et les résistances semblent être là. Mais cela ne devrait pas se produire Ces données sont entièrement aléatoires et simulées. Cela montre que les humains sont pré-programmés pour voir des modèles et des relations. Même quand ils n'existent pas. Le rendement à court terme peut être trompeur avec n'importe quel système commercial. Pour analyser le comportement à long terme, j'ai exécuté la simulation 1000 fois dans chaque ensemble en utilisant un modèle de tarification aléatoire. Chaque ensemble simule différentes caractéristiques du marché à l'aide du paramètre tendance 8220drift8221 dans le tableur: Marché plat (paramètre tendanciel0) Marché haussier (paramètre tendanciel0,1) Marché baissier (paramètre de tendance-0,1) Un écart moyen de 4 pips a également été utilisé. Les résultats sont résumés dans le tableau 3. Tableau 3: Anti-Martingale 8211 Résumé des performances à long terme. La chose importante à enlever à ceci est les différences marquées de performance. Anti Martingale doesn8217t faire bien dans les marchés plat. Voyez la différence énorme dans les rendements moyens. En fait, il est bien pire que le hasard. Cela souligne l'importance de choisir la bonne stratégie pour le bon marché. Figure 1: Graphique d'historique des bénéfices avec le système Martingale à l'envers. Copy forexop La figure 1 montre un modèle de profit typique à partir d'une seule exécution. Comparez cela à Martingale, où les tirages sont fréquents et sévères. Cliquez ici pour ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre. Figure 2: Ce graphique met en évidence les modèles de rendement radicalement différents selon les conditions du marché. Copy forexop La figure ci-dessus montre la répartition des fréquences de chacune des différentes conditions du marché. Remarquez comment la distribution des rendements pour 8220trending8221 est décalée vers la droite. Cela représente les rendements plus élevés. La feuille de calcul Excel suivante vous permettra de tester la stratégie vous-même et d'essayer différents scénarios. Vous pouvez configurer différentes conditions de volatilité et de tendance, puis voir d'abord comment l'algorithme se comporte. Anti martingale est meilleur dans les marchés de tendance Il n'y a pas de point à courir à la fois Martingale et Anti-Martingale dans le même temps, sur le même marché et avec la même configuration. Les stratégies sont opposées et adaptées à des situations différentes. Alors que Martingale standard fonctionne mieux dans les marchés plats, à portée variable, anti Martingale est mieux adapté aux marchés volatils et tendance. Ce 8217s ne disent pas qu'il won8217t travail parfois dans des conditions plates ou sans tendance. It8217s juste l'idée derrière elle est d'escalader l'exposition sur un marché en hausse ou en baisse. C'est là que la plupart des gros profits sont réalisés. Le 8220preference8221 pour les tendances rend l'algorithme inverse mieux adapté à la négociation paires volatile ou pour 8220carry8221 chances positives. Comparaisons Le tableau 4 ci-dessous présente les caractéristiques de performance à long terme des deux algorithmes. Les données sont basées sur 1000 exécutions des deux algorithmes dans différentes conditions de marché: à plat. Haussier. Et baissière. Chaque exécution peut exécuter jusqu'à 200 métiers. Ces données d'échantillonnage se composent donc de 1,2 million de points de données (1000 x 6 x 200). Dans tous les cas, les essais exécutent des opérations en multiples de 1 lot. Le rendement pour chaque essai est mesuré comme le rendement en pips par lot échangé (pipslots total échangé). Rendement moyen (PipsLot) Tableau 4: Comparaison des performances Anti-Martingale vs. Martingale. La figure 3 ci-dessous montre les distributions de retour des deux stratégies. Comme on peut le voir, la répartition de la martingale est très élevée avec une double queue 82208. Le plus négatif de ce qui est bien 8220off le chart8221. Le pire des cas remonte à une perte massive de -772 pipslot 8211 montrée dans le tableau 3 ci-dessus. Figure 3: Comparaison des deux systèmes - distributions de retour pour Martingale vs. Anti Martingale. Copy forexop Les moyennes à long terme, comme le montre le tableau 4. mettent en évidence la variabilité de la performance, selon les conditions du marché. Anti Martingale donne un rendement moyen beaucoup plus fort sur un marché en hausse. Cependant, c'est exactement là où la stratégie conventionnelle souffre. Principalement en raison 8220doubling down8221 contre les tendances dominantes. Que la tendance soit haussière ou baissière doesn8217t ont un impact significatif dans le résultat. La queue lourde se traduit par une très grande kurtosis. Figure 4: Tableau de performance à long terme - Anti Martingale. Copy forexop La figure ci-dessus montre les gains cumulatifs à long terme de pips pour Anti Martingale. Notez que le graphique de retour est nettement plus lisse que le retour standard de Martingale ci-dessous. Dans la figure 5, vous pouvez voir les retours de Martingale montrent une 8220saw caractéristique dents8221. Ceux-ci démontrent le grand 8220one off8221 pertes qui se produisent dans l'8220classic algorithm8221. Figure 5: Tableau de rendement à long terme - Martingale standard. Copy forexop Anti-Martingale: Considérations Le 8220Bottom Line8221 La stratégie inverse est beaucoup mieux adapté à la volatilité. Tendances. Toutefois, Martingale donne de meilleurs résultats dans les marchés à plat, prédominant sans tendance. Les deux stratégies donnent un rendement attendu à long terme de zéro. Par conséquent, le choix de la paire de devises appropriée, les conditions du marché et le signal d'entrée sont essentiels au succès avec l'une ou l'autre stratégie (voir diagrammes de rendement). Standard Martingale se caractérise par des rendements stables et positifs, et 8220un off8221 grandes pertes. Ceux-ci apparaissent sous la forme 8220 de la queue grasse 8220 dans la distribution de retour (voir les graphiques de retour de comparaison). Cela conduit à des résultats très variables à long terme. La distribution de retour d'Anti Martingale est nettement plus plate, avec une variance plus faible car les rendements globaux sont plus élevés autour de la moyenne8221. Des rendements optimaux à long terme peuvent être obtenus en faisant varier 8221 entre les deux stratégies selon les conditions du marché. Cela peut être automatisé si you8217re utilisant et Expert Advisor. Pourquoi l'utiliser? Il diminue l'exposition sur les pertes, et l'augmente sur les bénéfices. La plupart des commerçants croient que cela a plus de sens que de faire le contraire. Comme Martingale, il a un résultat et une récompense du risque qui peut être estimée statistiquement. It8217s bien adapté à la négociation algorithmique. Il ne rencontre pas de pertes exponentiellement croissantes si les arrêts et les bénéfices sont correctement exécutés. Utiliser le système avancé est difficile à tirer profit des tendances. Même lorsqu'une tendance forte est détectée, la hausse est limitée à une progression linéaire. Pourquoi l'éviter Le doublement des tailles de position peut travailler contre vous. Si votre plus grand commerce perd, il efface les gains pour la séquence entière. Le grand nombre de lots multiples signifie qu'il ya un risque de pertes importantes si vos arrêts sont dépassés. Cela peut arriver si les écarts de marché et tombe à travers vos niveaux d'arrêt. Des problèmes d'exécution avec votre courtier peuvent également provoquer des arrêts à échouer ou à exécuter à des niveaux qui rendent le résultat non rentable. Cependant, c'est un problème que la plupart des stratégies algorithmiques sont enclins. COMME CE QUE VOUS LISEZ Rejoignez 11 000 autres commerçants et abonnez-vous au bulletin Forexops. Il est libre d'adhérer et vous obtiendrez des mises à jour directement à votre boîte de réception. Il suffit d'ajouter votre adresse e-mail ci-dessous. Si vous allez tirer cette dinde avec succès, vous aurez besoin d'une portée précise. Ce que j'utilise est un 200ema, 100 ema, 50 ema. Avec bollingers (2 d'entre eux) mis à 1,381 et 2 écart. Cela me permet d'initier un système anti-martingale. Je ne prends pas plus de 4 positions total.1,1,2,4, (tendance du marché SEULEMENT) Première position (Eur-Dol.) Longue tendance à la rupture de la cinquième vague. Deuxième position après un rebond du 200 (ou par le 200) et un rallye au 50 ema. Troisième position descendre et attendre encore pour un nouveau test du 50ema Quatrième position un nouveau test des 100 ema (4x4x lots totaux). Je ferme toutes les positions sur une extension de fib de 1,28 à 1,618 selon le support, les lignes de tendance ou les rapports de fib plus long terme. Si j'entre en phase d'accumulation ou de distribution, je passerai à un système de martingale. Sur la distribution du mouvement des prix (long), l'arrière de chaque vague se penchera vers l'arrière et à travers la phase d'accumulation (long), la face avant de l'onde commencera à se pencher vers l'avant. Aller long vous remarquerez que le retracement après l'achèvement de la dernière vague (8221 troisième montagne top8221) va redresser à environ 45 degrés, puis tomber de la table. Je suppose que maintenant vous pouvez dire que je suis un vendeur à découvert. J'ai d'autres indicateurs, je pourrais passer sans eux. Comptage des vagues dans chaque période avec une étude de fib, complète mon système commercial. Je surveille de près le calendrier économique aussi. Espérons que cela a été une certaine aide pour les commerçants à venir et à venir. Ma pensée avec des paires différentes, c'est que cela dépend du commerçant. Peut-être que vous êtes une de ces personnes qui obtiennent dans la zone et quand vous gagnez n'est pas dépendante de la paire, mais sur votre état d'esprit et de se concentrer. Ensuite, il serait logique de traiter tous les échanges indépendamment de la paire comme une partie d'une stratégie modifiée anti martingale. Autrement non. J'ai exécuté quelques simulations et je dois dire qu'une stratégie anti martingale où pas 100 gains sont réinvestis semblent vraiment logiques. Par exemple: Risking 1 de 100000 (1000 en première ronde en d'autres termes). Laisse dire un RR de 1,5 (mais la plupart préfèreraient probablement plus élevé), (gagnant pourcentage 50, doesn8217t vraiment changer les calculs mais combien de fois nous obtenons des stries de gains. Gagnant 1500 Permet 375 de risque supplémentaire la prochaine fois. Si un perdant, nous sommes maintenant en baisse de 1 de 101500 et 375 supplémentaires 100110 en d'autres termes. Pas si mal, toujours positif. 50 gagnants), Avec 1 risqué de capital actuel je reçois: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Avec l'utilisation d'un antimartingale de 25 risqué de gains depuis le dernier perdant 100000 101500 103585 106483 110512 J'ai exécuté des simulations simples d'Excel de ceci et sur le long terme Je n'ai jamais vu ce système obtenir battu par le système linéaire droite. Mais j'ai exécuté une simulation monte carlo de cette quelques fois (1000 métiers dans une série 10000 fois) et la moyenne est toujours mieux (par beaucoup) avec l'aide d'un anti modifié Martingale. Le résultat le plus faible est plus faible (il est en fait assez facile de calculer le pire cas puisque c'est si vous obtenez tous les gagnants et les perdants. Mais franchement. C'est très improbable. Plus de 1000 métiers (10000 simulations) la différence moyenne (différence calculée comme des gains martingalewinnings linéaires) entre les systèmes sont en moyenne 3,8. Min 0,778 et max 139. Simulations répétées obtenir des résultats similaires (le min reste essentiellement le même, la moyenne est juste en dessous de 48230 le max varie énormément 400. 200 etc) La partie difficile est bien sûr comment mettre en œuvre cela. Est-ce que je fais un système où un métier gagnant dans l'EURUSD me fait monter le risque seulement sur le Suivant le commerce EURUSD ou sur le commerce suivant indépendant de quelle paire, il est C'est une idée intéressante, et serait logique de verrouiller dans les gains, et ne pas réinvestir tous. Ive utilisé des stratégies très similaires avec martingale. Mais là, vous avez la position inverse que sa stratégie de compteur. Ce que je fais, c'est augmenter mon enjeu à chaque tour (en verrouillant les gains). Cette exposition supplémentaire réduit la probabilité d'être assommé (en permettant une plus grande réduction). Si vous réduisez l'exposition à chaque tour, selon les gains, cela peut être fait en prenant une taille de commerce plus petite à chaque tour, ou en réduisant le nombre de pieds permis dans votre séquence commerciale. Je ne sais pas ce que votre raisonnement derrière les paires de commutation est. Mais je dirais aussi qu'il ya une forte dépendance du marché, quant au moment où chaque stratégie fonctionne et les résultats obtenus. Ainsi, le passage à une nouvelle paire, suite à des métiers gagnants sur un autre serait un peu imprévisible. Une stratégie de dimensionnement de position qui intègre la technique martingale est fondamentalement toute stratégie qui augmente la taille du commerce comme un commerce se déplace contre le commerçant ou après un commerce perdant. Sur le revers d'une stratégie de dimensionnement de position qui incorpore la technique anti martingale est fondamentalement toute stratégie qui augmente la taille du commerce que le commerce se déplace dans la faveur des commerçants ou après un commerce gagnant. La stratégie martingale la plus élémentaire est celle dans laquelle le trader négocie une position de position définie au début de sa stratégie commerciale et double ensuite la taille de ses métiers après chaque commerce non rentable, en revenant à la taille de position originale seulement après un commerce rentable. En utilisant cette stratégie, peu importe la taille de la chaîne de perdre des métiers d'un commerçant fait face, sur le prochain métier gagnant, ils compenseront toutes leurs pertes plus un bénéfice égal au profit sur leur taille du commerce d'origine. As an example lets say that a trader is using a strategy on the full size EURUSD Forex contract that takes profits and losses both at the 200 point level (I like using the EURUSD Forex contract because it has a fixed point value of 1 per contract for mini forex contracts and 10 per contract for full sized contracts but the example is the same for any instrument) The trader starts with 100,000 in his account and decides that his starting position size will be 3 contracts (300,000) and that he will use the basic martingale strategy to place his trades. Using the below 10 trades here is how it would work: As you can see from the above example although the trader was down significantly going into the 10th trade, as the 10th trade was profitable he made up all his losses plus brought the account profitable by the equity high of the account, plus original profit target of 6000. At first glance the above method can seem very sound and people often point to their perception that the chances of having a winning trade increase after a string of losing trades. Mathematically however the large majority of strategies work like flipping a coin, in that the chances of having a profitable trade on the next trade is completely independent of how many profitable or unprofitable trades one has leading up to that trade. As when flipping a coin no matter how many times you flip heads the chances of flipping tails on the next flip of the coin are still 5050. The second problem with this method is that it requires an unlimited amount of money to ensure success. Looking at our trade example again but replacing the last trade with another losing trade instead of a winner, you can see that the trader is now in a position where, at the normal 1000 per contract margin level required, he does not have enough money in his account to put up the necessary margin which is required to initiate the next 48 contract position. So while the pure martingale strategy and variations of it can produce successful results for extended periods of time, as I hope the above shows, odds are that it will eventually end up in blowing ones account completely.